Арбитражные сделки с криптовалютами, как стратегия инвестирования

Рынок криптовалют все больше приобретает популярность среди инвесторов и трейдеров всего мира. Эта популярность обусловливается не только тем, что с помощью криптовалюты можно осуществлять сделки в реальном режиме времени за считанные секунды, использовать самые современные информационные технологии. Также как и на любом другом финансовом рынке, на криптовалютных торговых площадках можно использовать стандартные методы инвестирования или трейдинга, но только с большей  эффективностью.

Помимо покупки  криптовалюты на долгий срок для получения нормы прибыли в сотни и тысячи процентов, или трейдинга валютными парами, как на рынке Форекс, так же можно применять и такие стратегии как, арбитраж криптовалюты.

В этой статье будет рассказано о том, что такое арбитраж на рынке криптовалют, в каких случаях он используется, какие он имеет достоинства и недостатки, а также — как лучше всего это сделать практически.

Криптовалютный арбитраж — общий принцип работы

Любой эффективный рынок, куда можно в большей части причислить все торговые площадки (валютные, фондовые, товарные биржи), объединенные в  глобальный финансовый рынок, подразумевает, что в любой момент времени цены на одни и те же активы будет стремиться к одному значению.

Криптовалютный рынок

Т.е. цена золота на Лондонской бирже в идеале должна быть такой же, как на бирже в Токио или Москве. На самом деле существует определенная разница на цену биржевого актива на разных биржах. Такая разница может быть по разным причинам.

Самая распространенная — это разница по времени, когда, например, между открытием биржи в Токио и Лондоне может составлять 12- 15  часов. Также разница цен может быть также по причине различного уровня спроса на один и тот же торгующийся на бирже актив.

Таким образом, используя эту разницу можно, покупая актив по более низкой цене на одной торговой площадке, продавать его на другой. Разница или маржа цен и будет составлять прибыль инвестора (трейдера).

Этот принцип работы на финансовых рынках и составляет главную суть арбитража. Здесь надо отметить также, что арбитраж используется не только на финансовых рынках. Он применяется на товарных рынках, на продовольственных рынках и даже в сфере информационных технологий, когда арбитраж осуществляется на разнице цен на интернет — траффик или контекстную рекламу в разных частях света или рынках.

Основные достоинства и риски криптовалютного арбитража

Если говорить о преимуществах арбитражных сделок на  рынке криптовалют, то в первую очередь нужно отметить довольно низкий риск таких финансовых операций.

Трейдер или инвестор использует для сделки короткий временной промежуток (относительно короткий), за который цена активов не успеет сильно упасть или подняться. Т.е. отсутствует практически рыночный риск, который тем ниже, чем короче период межу покупкой и продажей актива.

Другим немаловажным преимуществом арбитражной стратегии является возможность использовать для ее реализации практически любых торговых площадок, где имеется криптовалюта.

Арбитраж криптовалют с помощью мобильных приложений

Третьим  фактором, который стоит на стороне арбитража — это нет необходимости наличия большого начального капитала для осуществления сделки. При норме прибыльности в 1 — 2% за каждую сделку в день, средний трейдер может произвести порядка 10 таких сделок. И даже если начать свою торговлю со 100 долларов, то можно быстро и при относительно низком риске увеличить начальный капитал в несколько раз.

Несмотря на столь привлекательные стороны арбитража криптовалют, все же имеются некоторые риски, которые могут в той или иной степени снизить эффективность такой стратегии.

Пример межбиржевого арбитража

К основным рискам арбитража на криптовалютах относятся:

• риски, связанные с работой тех или иных криптовалютных бирж и обменных ресурсов. Есть риск, что можно потерять деньги, столкнувшись с мошенническими обменными сервисами (скаммы или хайпы). Такой риск нивелируется тем, что для работы используются самые надежные криптовалютные биржи, такие как Bitstamp, Poloniex.
• комиссии бирж. Для того чтобы осуществить арбитражную сделку, нужно купить один актив, потом его переслать на другую биржу, затем там его продать. Таким образом, есть риски, что трансфер денег с одной биржи на другую будет проходить медленнее, чем планировалось. За это время цена актива на другой площадке может измениться в не выгодную для инвестора сторону. Особенно это касается сделок с Биткоином, так как для подтверждения транзакции требуется несколько десятков минут.
• не следует забывать про комиссию биржи, которую та изымает за завершенные сделки. Также вы делитесь с ней определенным процентом за транзакции, заказ на вывод средств из системы. Зачастую он небольшой. Всего 1% или 2%. Однако, учтите, что при арбитраже криптовалюты рассчитывать на высокий процент также не приходится. Обычно разница в курсах между биржами составляет те же 2%, в редких случаях 5%. Иными словами, комиссия может запросто нивелировать потенциальную маржу.
• Арбитражная стратегия требует от инвестора или трейдера постоянного слежения за рынком, что может позволить себе далеко не каждый человек. Поэтому для работы на рынке арбитражных сделок нужно иметь достаточно свободного времени или заниматься этим полностью.

В целом арбитражная тактика и стратегия на рынке криптовалют мало отличается от того, что принято и используется на других финансовых рынках, с единственной поправкой, что благодаря информационным технологиям и торговым платформам такие сделки происходят значительно быстрее. А это в свою очередь гарантирует возможность получения более стабильного дохода.

Рабочая схема криптовалютного арбитража

Для того чтобы было понятно, как работает арбитраж на рынке криптовалют, следует привести схему последовательных действий

В общем виде схема процесса проста:

• покупатся криптовалюта на одной бирже (где самая низкая цена)
• затем продается на другой (где самая высокая)

Времени это занимает немного, не требует глубоких знаний о крипто рынке и большого опыта торговли, риск минимальный. Не вдаваясь в особые технические подробности, разница в цене на один и тот же актив между криптовалютными площадками обуславливается особенностями крипторынка (в частности: децентрализованность, медленными транзакциями, высокой волатильностью, отсутствием единой системы выставления торговых заявок).

Общая схема арбитража

Полная же схема криптовалютного арбитража может выглядеть следующим образом:

• Для начала нужно сделать анализ котировок на разных торговых площадках и найти криптовалютные пары с наибольшей разницей в цене между ними.
• Затем подсчитать предполагаемую прибыль с учётом комиссий. Если результат подсчёта положительный — совершаем двойной обмен.
• Открываются и пополняются цифровые кошельки в платежных системах интернета. Это обычно Яндекс. Деньги, webmoney, Pay Pal и др. Это нужно для того, чтобы перевести деньги, обменять их потом на нужную криптовалюту
• Покупается выбранная криптовалюта за фиатные деньги (рубли, доллары, евро) на бирже с наименьшей ценой
• Переводим её на другую биржу, где курс заметно выше.
• Продаём за фиатные деньги
• Ищем наиболее выгодный способ конвертировать фиатные деньги (прибыль) в криптовалюту.
• выводим прибыль на свой аккаунт (кошелек) в платежной системе или на банковский счет (карточку).

Арбитражная таблица

Пример арбитражной сделки

19.02.2018 года стоимость биткоина по отношению к американскому доллару на бирже обмена Livecoin была 9000 USD, а на Exmo — 9200 USD. Разница — 200 долларов (10%). Задача состоит в том, чтобы купить на livecoin и быстро продать на exmo. В результате — чистая прибыль около 200 $ (минус 2х0,2% за сделку и транзакционный сбор).

Как видно, особой сложности в проведении сделки нет. Главное — чтобы была выбрана эффективная биржа, где нет проблем с вводом и выводом денег, а также валютная пара, дающая максимальный процент дохода на одну сделку.

На каких биржах лучше всего проводить арбитраж с криптовалютами

Для того чтобы выбрать надежную торговую площадку для проведения арбитражных сделок с криптовалютой, существует множество рейтингов, аналитических сайтов. Можно, например, воспользоваться такими, как www.data.bitcoinity.com или www.coingap.org.

Рассмотрим краткие характеристики бирж, которыми обычно пользуются для проведения арбитражных сделок:

• Poloniex — одна из самых крупных бирж криптовалют в мире. Зарегистрирована в 2014 году.

Криптобиржа Полоникс

1. Суточный объем торгов: $330 млн.
2. Количество валютных пар: 365
3. Комиссия за операцию: <0,25%
4. Объем торгов в BTC: 236093
5. Количество пар криптовалют: 90
6. Плюсы: большое количество валютных пар; высокая степень надежности; оперативная техническая поддержка; многофункциональность (маржинальная торговля с плечом 2,5 и выше, возможность предоставления и получения займов); удобный интерфейс.
7. Минусы: биржа поддерживает только английский язык; нет мобильного приложения; медленное обслуживание; наличие хакеров.

• Kraken (Кракен) – одна из самых крупных бирж криптовалют. Основана в 2011 году.

1. Суточный объем торгов: $243 млн.
2. Количество валютных пар: 59
3. Комиссия за операцию: <0,25%
4. Объем торгов в BTC: 2360
5. Количество пар криптовалют: 49
6. Плюсы: хорошая репутация; высокая ликвидность; наличие API, двухфакторной аутентификации; есть приложение на IOS.
7. Минусы: биржа поддерживает только английский и японский языки; высокие комиссии; неудобный интерфейс; больше подходит для продвинутых трейдеров.

• Bittrex (Битрекс) – самая популярная американская криптовалютная биржа. Основана в 2014 году.

Криптобиржа Битрекс

1. Суточный объем торгов: $95 млн.
2. Количество валютных пар: 906
3. Комиссия за операцию: 0,25%
4. Объем торгов в BTC: 53265
5. Количество пар криптовалют: 202
6. Плюсы: высокая безопасность; наличие API, двухфакторной аутентификации; дружественный интерфейс; инструменты технического анализа; возможность создания анонимного аккаунта.
7. Минусы: комиссия 0,25% по всем сделкам; иногда ликвидность ниже среднего; нет возможности маржинальной торговли.

• Liqui – украинская биржа криптовалют. Функционирует с 2016 года.

1. Суточный объем торгов: $14 млн.
2. Количество валютных пар: 207
3. Комиссия за операцию: 0,25%
4. Объем торгов в BTC: 4266
5. Количество пар криптовалют: 18
6. Плюсы: понятный интерфейс; наличие депозитных счетов; большое количество токенов.
7. Минусы: не работает с фиатными деньгами: долларами, рублями, евро; отсутствие перевода, интерфейса.

• Yobit – известная в мире биржа криптовалют. Функционирует с 2014 года.

Криптобиржа Йобит

1. Суточный объем торгов: $42 млн.
2. Количество валютных пар: 400
3. Комиссия за операцию: 0,2%
4. Объем торгов в BTC: 4490
5. Количество пар криптовалют: 648
6. Плюсы: интерфейс на русском языке; широкий выбор пар.
7. Минусы: медленная работа сайта.

• LiveCoin – популярная биржа криптовалют, входит в топ-10 самых крупных криптовалютных бирж мира. Зарегистрирована в 2014 году.

Криптобиржа Лайвкоин

1. Суточный объем торгов: $18 млн.
2. Количество валютных пар: 191
3. Комиссия за операцию: 0,1-0,2%
4. Объем торгов в BTC: 6669
5. Количество пар криптовалют: 162
6. Плюсы: отсутствие обязательной верификации; поддержка фиатных валют; удобный интерфейс; быстрый вывод криптовалюты на кошелек.
7. Минусы: огромная комиссия при выводе фиатных (USD) денег на карты VISA/MASTER CARD; нет Ethereum, Ripple и новых криптовалют, которые стремительно набирают популярность.

В заключение следует отметить, что, несмотря на то, что арбитражные сделки на рынке криптовалют кажутся простыми, все же их следует применять тем, кто уже имеет какой — нибудь опыт работы на финансовых рынках.